シストレ

複数のEAでポートフォリオを構築するメリットと構築のポイント

 

M君
M君
EAのポートフォリオって何?どうやって組むの?

 

カイ
カイ
ポートフォリオ構築のポイントを紹介するよ!

 

どうも、カイです。

EAを用いてシストレを始めると、いろんな場面で「ポートフォリオ」という言葉を耳にするのではないかと思います。

今まで投資に手を出したことのある方ならご存知だとは思いますが、シストレが初めての投資の場合、どういうことなのかよくわからないという方は多いのではないでしょうか?

 

ポートフォリオとは、投資先の組み合わせのことを指します。

シストレの場合はEAの組み合わせという意味です。

当ブログの実績公開用口座でも複数のEAを稼働させていますね。

 

EAを用いたシストレに慣れてくると、複数のEAを用いてポートフォリオを構築することで様々なメリットを得ることができます。

そこで今回は、複数EAでポートフォリオを構築するメリットと構築する際のポイントについて紹介します!

 

ポートフォリオ構築のメリット

 

リスクの分散になる

 

ポートフォリオを構築する1番のメリットはリスクの分散ができるということです。

1つのEAで運用していると、収益化を図るためにはそれなりにロット数を上げて運用しなければなりません。

そのため、1度負けると損失も元手に対して結構なダメージになる傾向があります・・・。

 

しかし、複数のEAを運用していれば運用ロットを分散することができますので、SLを食らっても損失は少なく済み、さらに他がその分利益を取ってくれますので、結果的に安定して収益を伸ばすことが期待できます

 

ポートフォリオのリスク分散はよく「卵」と「かご」で例えられます。

パックで買った卵を1つのかごで管理すれば、かごを落とした時に卵はすべて割れてしまいますが、かごを複数持って卵をそれぞれに分散させればかごを1つを落としても他のかごの卵は安全です。

EAも複数稼働させることによって、1つのEAが負けても他がカバーすることでリスクヘッジになるということですね。

もちろんすべてが負けるということもなくはないでしょうけどね。(笑)

 

効率よく資金を運用できる

 

EAにはトレードをする時間や頻度が種類によって異なります。

例えばトレード頻度が少ないタイプのEAを1つもっているだけだと、週の中でトレードを全くしない時間が殆どになってしまいます。

すると大抵の方なら退屈だと感じたり、この時間にも利益を取ってくれれば・・・と感じるでしょう。

せっかく運用するならなるべくトレードのない時間を減らし、効率よく資金を増やしていきたいですよね。

複数のEAでポートフォリオを構築することで、資金をより効率よく運用できるというメリットもあります。

 

ポートフォリオ構築のポイント

 

では実際にどうやってポートフォリオを構築していけばいいのでしょうか。

ポートフォリオ構築は個人の考えによって様々なので正解はありませんが、一般的なポイントについて紹介します。

 

異なる通貨ペア

 

同じ通貨ペアの場合、何かのきっかけでテクニカルを無視した大きな値動きがあった場合に同時に損失を出してしまうというケースが考えられます。

ポートフォリオは先述した通り、リスク分散のために行うものですので、

構築の際にはなるべく異なる通貨ペアのEAを選ぶとよいでしょう。

例えば初めに選んだEAがUSD/JPYなら、二つ目はEUR/USD・・・といった具合です。

MultiLogicShot_EAのように、初めから複数通貨ペアで運用できるEAもあるので活用してみるのもアリですね。

 

異なるエントリータイミング

 

効率よく収益を出すという点では、異なるエントリータイミングのEAを選択するほうが良いでしょう。

 

例えば深夜~早朝の時間にかけてエントリーするEAを持っている場合は、その時間にエントリーしないEAを選択したり、パラメーターでエントリー時間を調整するといった工夫を行うことができます。

EAのエントリータイミングは特に決まっていないものも多いですが、この時間しかエントリーしないというEAも結構あります。

商品ページやコミュニティに書いてあることが多いので購入前にはよくチェックしておきましょう。

相場の状況によっては決済が長引き、同時にポジションを持つことも考えられるので、いずれにしてもロット数、証拠金維持率には注意が必要です。

 

ゴゴジャンでポートフォリオ構築

 

EA販売サイトであるゴゴジャン(gogojungle)でEAをそろえているのであれば、

「ポートフォリオ機能」を使えば販売中の各EAのフォワード成績を組み合わせポートフォリオのシミュレーションが可能です。(下のボタンで公式ページへ行けます)

公式ページ

 

ここではEAをポートフォリオ候補に登録し、ロット数やシミュレーション期間を選択すると、収益率や最大ドローダウンなどがグラフで表示されます。

この機能を使えば、ポートフォリオ構築がよりスムーズに進めることができるでしょう。

 

まとめ

 

複数のEAでポートフォリオを構築するメリットとポイントについて紹介しました。

システムトレーダーにとって永遠の課題であるポートフォリオ構築ですが、意外と考え方はシンプルだと思います。

はまると沼のように深く、何十個というEAを用いているトレーダもいらっしゃいますが、はじめは2~5個くらいの間で構築してみることをおすすめします。

EA購入費がかさみすぎるとEAビンボーになってしまいますからね(笑)

まだ1つしかEAを持っていないという方は、是非ポートフォリオを構築して脱初心者を目指してみてください!